HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some recent results on the numerical approximation for stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients
Người báo cáo: Ngô Hoàng Long

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 30/5/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We start this talk with a brief introduction to the theory of stochastic differential equations. Then we discuss several approaches to approximate the solution of a stochastic differential equation. Finally we present some recent results on the convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients.

Trở lại

Tin tức nổi bật

20/12/24, Bài giảng viện:
New matrix perturbation bounds via “skewness”: theory and applications.
06/01/25, Hội nghị, hội thảo:
Geometry and Dynamics in Low Dimensions
06/01/25, Hội nghị, hội thảo:
The 3rd Vietnam - Korea joint workshop on selected topics in mathematics
21/07/25, Hội nghị, hội thảo:
International conference on commutative algebra to the memory of Jürgen Herzog

Công bố khoa học mới