Người báo cáo: Võ Thị Trúc Giang
Thời gian: 14h thứ 4, ngày 1/11/2017
Địa điểm: Phòng Seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định mô tả cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên biên duyên của véc tơ đó mà không đòi hỏi điều kiện moment bậc 2 hữu hạn của các phân bố biên duyên. Đối với mọi biến ngẫu nhiên chuẩn X, luôn tìm được một hàm tăng ngặt g sao cho biến ngẫu nhiên $g circ X$ có phân bố $alpha$- ổn định với $0 alphale 2$. Từ đó, có thể khẳng định copula của véc tơ ngẫu nhiên chuẩn cũng chính là copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định, cho phép nghiên cứu mối quan hệ của các biến ngẫu nhiên ổn định qua copula của véc tơ ngẫu nhiên chuẩn. Điều này được minh họa trong 5 trường hợp của các phân bố biên duyên: độc lập, hoàn toàn đồng biến, hoàn toà ghịch biến, đồng biến và nghịch biến. |
