Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 14/01/2021
Địa điểm: P507 nhà A6 hoặc online qua link meet.google.com/nqs-ntdh-wnz
Tóm tắt: Bổ đề cơ bản trong xấp xỉ phương trình vi phân ngẫu nhiên đóng vai trò quan trọng lý thuyết xấp xỉ. Mục tiêu của bổ đề dạng này là đưa ra tiêu chuẩn đánh giá sai số toàn cục của lược đồ xấp xỉ dựa vào sai số một bước. Kết quả đánh giá sai số trong $L^2$ được giới thiệu bởi G.Milstein (2013). Mục tiêu của bài viết này là giới thiệu kết quả tương tự cho sai số xấp xỉ trong $L^1$ cho lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên với các hệ số không Lipschitz.
- G. Milstein, M. Tretyakov. Stochastic numerics for mathematical physics. Springer Science & Business Media, 2013.
- H. L. Ngo, D. T. Luong. Strong rate of tamed Euler–Maruyama approximation for stochastic differential equations with Holder continuous diffusion coefficients. Braz. J.Probab. Stat. 31 (1) 24-40 (2017).
- H. L. Ngo, and D. T. Luong. Tamed Euler-Maruyama approximation for stochastic differential equations with locally H ̈older continuous diffusion coefficients. Statist. Probab. Lett. 145 (2019), 133–140.
- H. L. Ngo, D. Taguchi. On the Euler–Maruyama approximation for one-dimensional stochastic differential equations with irregular coefficients. IMA J. Numer. Anal. 37 (4) 1864-1883 (2016).
|
